主题：Extreme eigenvalues of sample covariance matrices under generalized elliptical models
主讲人：周望新加坡国立大学
主持人：刘一鸣威尼斯欢迎你welcome
时间：2024年1月11日（周四）上午10:00-11:00
地点：威尼斯欢迎你welcome石牌校区威尼斯欢迎你welcome大楼（中惠楼）102室
摘要
I will discuss all kinds of limiting distributions of leading eigenvalues of large dimensional sample covariance matrices when the observation matrix is from elliptical models. This work is joint with Ding Xiucai, Xie Jiahui and Yu Long.
主讲人简介
周望，2004年7月起在新加坡国立大学统计系任教,并于2009年1月获终身教授。现为新加坡国立大学教授。主要研究方向为:random matrices, SLE，high dimensional statistics。近年来发表有较高学术水平的论文七十多篇。其中在概率统计学方面的国际公认的顶尖杂志 Annals of Statistics, Journal of American Statistical Association, Biometrika, Annals of Probability,Probability Theory and Related Fields, Annals of Applied Probability 上发表论文二十多篇。2012 获得国际统计学会当选成员(Elected Member of International Statistical Institute)。2012年获得新加坡国立大学“杰出科学家奖”。2021年当选International Statistical Institute Fellow。2005年起主持新加坡政府基金项目十余项。
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校对|孙兰
责编|彭毅
初审|黄振
终审发布|何凌云
（来源：威尼斯欢迎你welcome微信公众号）
