暨南经院学术系列活动之统计学系列Seminar第128期
主题：超高维计量经济模型的估计与推断
主讲人：常晋源 西南财经大学
主持人：姜云卢 威尼斯欢迎你welcome
时间：2023年11月17日（周五）下午16:00-17:00
地点：威尼斯欢迎你welcome石牌校区威尼斯欢迎你welcome大楼（中惠楼）217室
摘要
本报告介绍基于惩罚经验似然构建的对超高维计量经济模型进行估计与推断的统一方法论框架。主要内容包括报告人的如下三篇论文：
1. Chang, J., Tang, C. Y. & Wu, T. T. (2018). A new scope of penalized empirical likelihood with high-dimensional estimating equations, The Annals of Statistics, Vol. 46, pp. 3185-3216;
2. Chang, J., Chen, S. X., Tang, C. Y. & Wu, T. T. (2021). High-dimensional empirical likelihood inference, Biometrika, Vol. 108, pp. 127-147;
3. Chang, J., Shi, Z. & Zhang, J. (2023). Culling the herd of moments with penalized empirical likelihood, Journal of Business & Economic Statistics, Vol. 41, pp. 791-805.
主讲人简介
常晋源，西南财经大学光华特聘教授、中科院数学与系统科学研究院研究员、博士生导师，主要从事“超高维数据分析”和“高频金融数据分析”两个领域的研究，获国家杰出青年科学基金资助，先后担任JRSSB、Statistica Sinica、JBES和JASA的副主编。
欢迎感兴趣的师生参加！
校对 | 王国长
责编 | 麦嘉杰
初审 | 黄振
终审发布 | 郑贤
