2016年3月31日上午，中国科学院数学与系统科学研究院陈敏研究员在威尼斯欢迎你welcome作了主题为“Sign-based portmanteau test for ARCH-type models with heavy-tailed innovations”的学术讲座。威尼斯欢迎你welcome部分老师和各专业学生参加了本次学术报告会。报告会由统计学系主任郑少智教授主持。
陈敏是中国科学院数学与系统科学研究院应用所博士生导师，现任全国统计方法应用技术标准化委员会主任委员,《数理统计与管理》主编,《应用数学学报（中文版）》副主编,《中医药现代化》编委。主要研究方向为：金融统计理论与方法、非线性时间序列的统计分析，非参数统计估计和检验的大样本理论，生物统计的理论和方法，应用统计（工业统计、统计标准化、财税信息技术）。
报告会上，陈敏从正态总体均值的检验讲起，通过具体生动的实例和形象的比喻阐述了时间序列中经常面临的统计检验问题，特别还对GARCH模型进行了详细讲解，指出10多种变异的GARCH 模型，并把所做的模型用于美元与人民币汇率的实例中，得到了显著的结果。讲座结束后，陈敏与在座师生积极互动，详细认真回答了师生提出的问题。通过本次讲座，广大师生学会了怎么应用时间序列模型来分析金融数据等方面的国际前沿问题，并对时间序列方面前沿问题的重视和深入思考。
